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강환국7

지수를 따라가지 못하는 소형주 (feat. 2월 투자성과) `24년 2월 퀀트 투자 성과입니다. 최근 강환국님께서 비트코인으로 많은 주목을 받으면서 가상화폐 컨텐츠를 주로 다루기 시작했는데요. 아직 가상화폐는 낯선 영역이라 그 흐름에 함께하지 못해 아쉬운 마음입니다. 그래도 투자는 이어가야겠지요. 2월의 성과를 분석해보며 향후 성과도 함께 분석해보겠습니다. 투자성과 2월 1분기 24년 수익률 1.03% 0.03% 0.03% 그래프 2월의 수익은 1.03%로 마감했습니다. 1월이 부진했던만큼 2월은 더 높은 수익률을 기대했으나, 오히려 더 낮은 수익률을 보였습니다. 중간에 잠시 포트폴리오의 일부를 현금으로 변환했으나 이내 재투입해 포트폴리오의 규모는 복원시켰습니다. 미국은 하루가 다르게 성장하는 반면, 소형주 종목들은 그러지 못한것 같아 아쉬운 마음입니다. 지표 .. 2024. 4. 7.
총선이 포함된 해의 부러진 계절성 (feat. 1월 투자성과) `24년 1월 퀀트 투자 성과입니다. 강환국님의 말에 따르면 1월의 첫주 거래일이 1년의 수익률에 큰 영향을 미친다고 합니다. 1월은 괜찮은 수익률을 보이는듯 하다가 월말에는 약 수익으로 마무리하게 되었습니다. 1월의 성과를 분석하며 주요 이슈들도 함께 보겠습니다. 투자성과 1월 1분기 24년 수익률 1.07% 1.07% 1.07% 그래프 1월의 수익은 1.07%로 마감했습니다. 11-4천국의 효과로 수익을 기대한 1월이었으나 저PBR 테마주가 관심을 받으면서 보유 종목들의 수급이 빠져나가 간신히 수익으로 마감할 수 있었습니다. 12월, 1월 모두 부진한 수익률이 발생한 상태로, 부진한만큼 2월에는 이를 만회하는 수익이 발생할것으로 예상하고 있습니다. 지표 대비 성과 12월 31일 1월31일 변화율 포트.. 2024. 2. 4.
주식시장에서 수익을 낼 수 있는 알파(feat. 9월 주식투자 성과) `23년 9월 퀀트 투자 성과입니다. 9월은 금리에 대한 이슈로 월말 주식이 크게 하락했습니다. 포트폴리오는 그 전에 모든 종목을 정리한 덕분에 하락을 모두 피해갈 수 있었는데요. 손절이 왜 중요한지에 대한 관점으로 투자 성과에 대해 자세히 알아보겠습니다. 투자성과 9월 3분기 23년 수익률 -1.5% -1.6% 12.61% 그래프 9월의 수익은 -1.5%로 마감했습니다. 3분기의 수익률은 -1.6%, 23년의 수익률은 12.61%입니다. 3분기는 대체로 재미없이 횡보하는 모습으로 끝이 났는데요. 수익이 났으면 좋았겠지만, 전체적인 시장 분위기를 봤을 때 이전의 손실을 대부분 만회했다는 점에서 만족하기로 했습니다. 한 달 뒤에는 11-4 천국의 시즌이 다가오니 그 때까지 손실을 줄이기만한다면 상승하는 시.. 2023. 10. 4.
포트폴리오 전고점 돌파 (feat. 4월 자산배분 성과) 개요 `23년 4월 자산배분 성과입니다. 지난달에 이어 4월도 포트폴리오가 전고점을 돌파했습니다. 포트폴리오는 월중 9000만원 이상까지 올라갔으나, 월말이 되면서 8,000만원 후반대에서 마감했습니다. 지표 대비 성과 4월 1일 4월 28일 변화율 포트폴리오 84,792,135\ 88,157,202\ 3.96% 나스닥 12,189.45p 12,226.58p 0.03% 코스피 2,472.34p 2,501.53p 1.18% 코스닥 854.96p 842.83p -1.41% 환율(달러) 1,311.00 1,339.00 2.13% 비트코인 37,585,000\ 39,152,000\ 4.16% 4월은 큰 이슈가 있었던 장이었습니다. 주요 지표를 먼저 보면, 포트폴리오는 3.96% 상승으로 마감했고, 나스닥은 0... 2023. 4. 28.
3월 자산배분 성과 (포트폴리오 전고점 돌파) 개요 `23년 3월 자산배분 성과입니다. 지난달에 이어 3월도 포트폴리오의 전고점을 돌파했습니다. 월중에 7,700만원까지 내려갔으나 월말이 되면서 8,000만원 후반대에서 마감했습니다. (증액 전 기준) 지표 대비 성과 3월 1일 3월 31일 변화율 포트폴리오 79,534,187\ 84,792,135\ 6.53% 나스닥 11,379.48p 12,221.91p 7.40% 코스피 2,427.85p 2,476.86p 2.01% 코스닥 787.19p 847.52p 7.66% 환율(달러) 1,315.00 1,310.00 -0.30% 3월은 다양한 이슈가 있었던 장이었습니다. 주요 지표를 먼저 보면, 포트폴리오는 6.53% 상승으로 마감했고, 나스닥은 7.4%, 코스닥은 7.66% 상승했습니다. 반면에 코스피는 .. 2023. 4. 1.
투자를 시작하게된 계기 (2) 알파를 찾아라 2021년은 알고리즘을 만들기 위해 여러 지표들을 찾고 조합하며 '나만의 투자 전략'을 수립하기위한 준비 기간이었습니다. systrader79, 닥터퀀트, 나이알메 시리즈를 보며 제공되는 공개 전략들을 모두 만들고 운용해보며 성과를 확인해보았고, 몇몇 전략은 장기간 운용해보기도 했습니다. 대부분의 전략들이 주가의 패턴을 이용했었는데, 예를 들면 '아랫꼬리가 몇퍼센트 달렸다.', '역망치가 발생했다.'와 같은 것들로 차트를 전문적으로 봐오던 사람이 아니라면 왜 이게 패턴으로 사용이 될 수 있는지 이해하기 어려운 전략들이었습니다. "왜 이 지표들이 수익으로 연결되는가?", "더 개선하려면 어떻게 값들을 커스터마이징 해야하는가?"하는 물음들이 발생하고 손을 댈 엄두가 나지 않는 문제가 있었습니다.. 2023. 2. 27.
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