728x90 반응형 SMALL 리먼브라더스2 전략을 평가하는 방법 (금융위기) (2) 개요 지난 포스트에서 2007년 이후부터 현재까지의 백테스트 결과 중 최대 낙폭구간에서 있었던 경제 위기와 최대낙폭을 알아보았습니다. 그 중에서도 최대낙폭율 8위부터 11위까지 알아보았는데요. 이번에는 4위부터 7위까지 구간을 알아보겠습니다. 백테스트의 손실구간 2020. 02. 코로나19 2020년 2월은 전세계에 걸쳐 강한 인상을 남긴 코로나 19 위기가 왔었습니다. 코로나 19는 중국의 우한 지역에서 발생했다는 주장이 제기되었으나 현재 중국의 조사단 협조 거부 등으로 정확한 발원지는 밝혀지지않은 상태입니다. 코로나 19의 전파력과 치사율에 대한 공포로 근로자들이 출근을 거부하면서 공장의 생산이 중단되었고, 특히 세계의 공장으로 전세계 제조업의 3분의 1을 담당하는 중국의 공장들 또한 운영을 거부했습.. 2022. 10. 22. 전략을 평가하는 방법 (금융위기) (1) 개요 전략을 완성하고 투입해야겠다는 마음이 들었다면, 만족스러운 CAGR과 MDD를 보여주는 전략일 것입니다. 이 전략을 실전에 투입함으로써 무지개빛 밝은 미래만 기다리면 좋겠지만, 실전매매를 들어간다는건 백테스트에서 산출된 MDD를 직접 맞아야한다는 뜻이기도합니다. 즉, 몇 분의 백테스트만으로 확인했던 MDD가 우리에게는 하루하루의 불안감, 절망으로 다가올 수 있다는 말입니다. 다행스러운것은 잘 만들어진 젠포트 전략은 대부분의 경제상황에서 손실을 최소화하고 수익을 안겨준다는건데요. 그럼에도 불구하고 큰 손실이 발생하는 경우는 세계가 큰 불황에 빠졌을 때 입니다. 지금 우리가 손실을 보고 있더라도 과거의 경제위기에서 우리의 전략이 우수한 성과를 보였다면 앞으로의 경제위기에서도 전략을 믿고 버텨낼 수 있는.. 2022. 10. 20. 이전 1 다음 728x90 반응형 LIST
