728x90 반응형 SMALL 자산관리/젠포트10 실전매매로 넘어가기 전 확인해야 할 것(거래량) 전략을 운용하면서 누구나 만나게되는 괴리현상 전략을 운용하다 보면 주문 금액만큼 모두 체결되지 않는 부분 체결이 발생하는 경우가 있습니다 .거래량 필터를 통해 어느정도의 거래량 문제를 해결할 수 있지만, 운용금액이 커지다보면 필연적으로 발생하는 것이 부분 체결 이슈입니다. 이는 백테스트 과정에서도 발생하고있는 주요 이슈 중 하나인데, 이번에는 부분 체결로 인한 백테스트 결과 검증에 대해 알아보고자 합니다. 일봉테스트와 틱테스트의 괴리 이 그래프는 지난주까지 운용했었던 전략의 일봉백테스트 결과입니다. CAGR 59%, MDD 13%대의 훌륭한 성과를 보여주었는데요. 최근 그래프를 보면 파동을 그리며 횡보하는 모습을 볼 수 있습니다. 작년의 장이 녹록치 않았음을 보여주는 부분인데요. 이 전략의 틱테스트 결과.. 2023. 3. 18. 젠포트뷰 사용법 소개 (팩터 다분위 분석) 며칠 전 젠포트에서 보고서를 하나 배포했습니다. [ 젠포트뷰 https://genportview.com/ ] 에서 제공하는 서비스 중 하나라고 하는데요. 추후에 어떤 서비스가 추가될지 계속 기대해봐야겠습니다. [ 팩터 다분위 분석 ] 을 소개드리는 이유는 개인 활용에 따라 인사이트 발굴에 큰 도움이 되기 때문인데요. 저도 이번에 서비스를 사용하면서 한가지 전략을 추가 발굴해냈습니다. 팩터 다분위 분석이란? [ 팩터 다분위 분석 ]이 무엇인지부터 알아보겠습니다. [ 팩터 ] 는 젠포트에서 제공하는 조건식을 말합니다. {종가}. {고가} 와 같은 것들이 해당됩니다. [ 다분위 ] 는 팩터에 따라 정렬된 종목들을 그룹으로 나누는 것을 의미합니다. 예를 들어, 3000 종목을 10개로 나눈다면, 10분위로 그룹.. 2023. 1. 25. 워렌버핏 투자전략 서론 이번에 다뤄볼 내용은 워렌버핏의 투자전략입니다. 주식투자자라면 누구나 들어봤을 전설적인 투자자, 가치투자를 창시한 벤저민 그레이엄의 제자로 가치투자를 널리 알린 사람입니다. 단타의 단맛에 취해 큰 손실을 기록한 투자자들이 종국에 찾는 투자전략이기도한 투자전략이 가치투자인데요. 워렌버핏의 투자전략을 젠포트로 구현해보고 조금 개선해보는 컨텐츠를 기획해봤습니다. 매수조건식 뼈대가 되는 매수조건식은 젠포트 카페의 게시글을 활용했습니다. 원론적인 내용들로 매수조건식을 만들었고 매도조건식은 없습니다. 매수, 매도 조건은 아래와 같습니다. 종목당 매수비중은 5%, 보유종목은 100종목에 1일 최대 2종목만 매수했습니다. 목표가는 240%, 종목 최대 보유일은 사실상 없습니다. 위 조건으로 최근 1년 백테스트를 .. 2023. 1. 16. 전략을 평가하는 방법 (금융위기) (3) 개요 지난 포스트에서 2007년 이후부터 현재까지의 백테스트 결과 중 최대 낙폭구간에서 있었던 경제 위기와 최대낙폭을 알아보았습니다. 그 중에서도 최대낙폭율 4위부터 7위까지 알아보았는데요. 이번에는 3위부터 1위까지 구간을 알아보겠습니다. 백테스트의 손실구간 2021. 07. 공급망 위기, 미국의 금리 인상, 우크라이나-러시아 전쟁, 코로나19로 줄어든 소비를 늘리고자 시행했던 지원정책과 감소세에 접어든 코로나19 확진자 증가세로 살아나는듯한 경제상황이 강력한 전파력을 가진 오미크론 확산과 긴축스탠스로 접어든 연준의 금리인상, 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 원자재, 식료품 가격 폭등 등 온갖 악재가 연이어 발생했고 현재까지도 증시가 하락하는 원인으로써 작용하고 있습니다. 시진핑의 3연임을 위한 중국.. 2022. 10. 25. 전략을 평가하는 방법 (금융위기) (2) 개요 지난 포스트에서 2007년 이후부터 현재까지의 백테스트 결과 중 최대 낙폭구간에서 있었던 경제 위기와 최대낙폭을 알아보았습니다. 그 중에서도 최대낙폭율 8위부터 11위까지 알아보았는데요. 이번에는 4위부터 7위까지 구간을 알아보겠습니다. 백테스트의 손실구간 2020. 02. 코로나19 2020년 2월은 전세계에 걸쳐 강한 인상을 남긴 코로나 19 위기가 왔었습니다. 코로나 19는 중국의 우한 지역에서 발생했다는 주장이 제기되었으나 현재 중국의 조사단 협조 거부 등으로 정확한 발원지는 밝혀지지않은 상태입니다. 코로나 19의 전파력과 치사율에 대한 공포로 근로자들이 출근을 거부하면서 공장의 생산이 중단되었고, 특히 세계의 공장으로 전세계 제조업의 3분의 1을 담당하는 중국의 공장들 또한 운영을 거부했습.. 2022. 10. 22. 전략을 평가하는 방법 (금융위기) (1) 개요 전략을 완성하고 투입해야겠다는 마음이 들었다면, 만족스러운 CAGR과 MDD를 보여주는 전략일 것입니다. 이 전략을 실전에 투입함으로써 무지개빛 밝은 미래만 기다리면 좋겠지만, 실전매매를 들어간다는건 백테스트에서 산출된 MDD를 직접 맞아야한다는 뜻이기도합니다. 즉, 몇 분의 백테스트만으로 확인했던 MDD가 우리에게는 하루하루의 불안감, 절망으로 다가올 수 있다는 말입니다. 다행스러운것은 잘 만들어진 젠포트 전략은 대부분의 경제상황에서 손실을 최소화하고 수익을 안겨준다는건데요. 그럼에도 불구하고 큰 손실이 발생하는 경우는 세계가 큰 불황에 빠졌을 때 입니다. 지금 우리가 손실을 보고 있더라도 과거의 경제위기에서 우리의 전략이 우수한 성과를 보였다면 앞으로의 경제위기에서도 전략을 믿고 버텨낼 수 있는.. 2022. 10. 20. 이전 1 2 다음 728x90 반응형 LIST
