728x90 반응형 SMALL 뉴지스탁3 실전매매로 넘어가기 전 확인해야 할 것(거래량) 전략을 운용하면서 누구나 만나게되는 괴리현상 전략을 운용하다 보면 주문 금액만큼 모두 체결되지 않는 부분 체결이 발생하는 경우가 있습니다 .거래량 필터를 통해 어느정도의 거래량 문제를 해결할 수 있지만, 운용금액이 커지다보면 필연적으로 발생하는 것이 부분 체결 이슈입니다. 이는 백테스트 과정에서도 발생하고있는 주요 이슈 중 하나인데, 이번에는 부분 체결로 인한 백테스트 결과 검증에 대해 알아보고자 합니다. 일봉테스트와 틱테스트의 괴리 이 그래프는 지난주까지 운용했었던 전략의 일봉백테스트 결과입니다. CAGR 59%, MDD 13%대의 훌륭한 성과를 보여주었는데요. 최근 그래프를 보면 파동을 그리며 횡보하는 모습을 볼 수 있습니다. 작년의 장이 녹록치 않았음을 보여주는 부분인데요. 이 전략의 틱테스트 결과.. 2023. 3. 18. 투자를 시작하게된 계기 투자의 시작 투자의 시작은 펀드였습니다. 은행의 권유로 펀드를 시작해 수년동안 조금씩 납입해왔고 어느정도 수익도 발생하고 있었습니다. 하지만 점차 손실이 발생하더니 20년도 즈음하여서는 원금손실이 발생했고 이에 "차라리 내가 뛰자."는 마음으로 펀드를 해지했습니다. 그러면서 시작했던것이 자동매매였습니다. 파이썬과 리액트를 활용한 주식 자동 거래 시스템 구축:데이터 수집부터 거래자동화 API 서버 웹 COUPANG www.coupang.com 개발을 할 능력과 자신이 있었고, 프로그램을 사용한다면 직접 투자보다 훨씬 고수익을 기대할 수 있을거라는 생각에 '일단' 관련 개발 서적부터 냅다 구매했습니다. 책에는 볼린저밴드의 하단에 매수해 상단에 매도하는 투자법의 백테스트 도구와 매매 도구의 코드가 제공되었고 .. 2023. 2. 26. 자산배분 관련 사이트 소개 개요 강환국님이 퀀트투자와 함께 자산배분을 소개하면서 최근 자산배분에 대한 관심이 많이 증가했는데요. 성과가 훌륭한 대부분의 전략은 이미 정립되어있고 성과 또한 알려져 있기에 심심풀이로 자산배분 전략들을 구현해 백테스트 해보거나 자체적으로 자산배분 전략을 정립하고자 한다면 참고해보시면 좋을듯합니다. 1. 포트폴리오 비주얼라이저(Portfolio Visualizer https://www.portfoliovisualizer.com/) ETF를 활용한 자산배분, 자산간의 상관성을 비교할 수 있는 사이트입니다. 영구 포트폴리오, 올웨더 포트폴리오 등 정적 자산배분을 백테스트하거나 지수추종 ETF, 채권의 상관성을 분석하는 기능을 제공합니다. 외에도 더 많은 기능들이 있으나 앞서 말씀드린 기능들을 주로 활용하고 .. 2022. 4. 5. 이전 1 다음 728x90 반응형 LIST
