728x90 반응형 SMALL 퀀트4 주식시장에서 수익을 낼 수 있는 알파(feat. 9월 주식투자 성과) `23년 9월 퀀트 투자 성과입니다. 9월은 금리에 대한 이슈로 월말 주식이 크게 하락했습니다. 포트폴리오는 그 전에 모든 종목을 정리한 덕분에 하락을 모두 피해갈 수 있었는데요. 손절이 왜 중요한지에 대한 관점으로 투자 성과에 대해 자세히 알아보겠습니다. 투자성과 9월 3분기 23년 수익률 -1.5% -1.6% 12.61% 그래프 9월의 수익은 -1.5%로 마감했습니다. 3분기의 수익률은 -1.6%, 23년의 수익률은 12.61%입니다. 3분기는 대체로 재미없이 횡보하는 모습으로 끝이 났는데요. 수익이 났으면 좋았겠지만, 전체적인 시장 분위기를 봤을 때 이전의 손실을 대부분 만회했다는 점에서 만족하기로 했습니다. 한 달 뒤에는 11-4 천국의 시즌이 다가오니 그 때까지 손실을 줄이기만한다면 상승하는 시.. 2023. 10. 4. 경제적 자유의 첫 단추! 1억원으로 가는 방법(feat. 1억원 모으기) 1억원을 달성한지 3개월이 지났습니다. 그동안 시장에서 있었던 여러 이슈들로 계좌가 큰 변동을 계속 보여주고 있는데요. 최근 큰 손실이 있었지만 (MDD를 갱신했습니다.) 다시금 반등을 보여주며 회복해나가고 있습니다. (8월 투자성과) 들어가는 글 그 사이 좋은 소식이 있었는데요. 게시물이 소개되어, 1억원 달성 게시글(1억원을 모았습니다.)에 많은 유입이 있었습니다. 방문해주신 분들에게 도움이 될 수 있는 게시물이 어떤게 있을까 생각해보다 1억원으로 가는 길을 설계하는데 도움이 될 내용을 써보기로 했습니다. 우리가 자산을 축적하는 이유는 "새 휴대폰을 사기 위해", "더 좋은 집으로 이사가기 위해" 와 같이 다르지만, 궁극적인 목표는 "경제적 자유를 달성하기 위해"라고 생각합니다. 아직 경제적 자유를 .. 2023. 9. 19. 자산의 고점 갱신을 향해가고 있습니다. (feat. 8월 투자성과) `23년 8월 퀀트 투자 성과입니다. 7월 포트폴리오가 MDD를 갱신했다는 소식을 전했었는데요. 이 때 급락 후 급등의 패턴은 흔한 모습이라 급등으로 회복할 것으로 보인다고 의견을 드렸었습니다. 그 말대로 8월에 급등하는 모습이 보였는데요. 투자 성과에 대해 자세히 알아보겠습니다. 투자성과 8월 3분기 23년 수익률 5.41% -0.13% 14.11% 그래프 8월의 수익은 5.41%로 마감되었습니다. 3분기의 수익률은 -0.13%, 23년의 수익률은 14.11%입니다. 7월의 마지막을 큰 손실로 마무리하면서 크게 가라앉은 상태로 시작했으나 월말이 되면서 자산이 어느정도 회복되는 모습을 보였습니다. 자산의 이전 고점까지는 이제 1.5%의 상승만을 남겨두고 있는데 9월중에 다시 고점을 갱신해주지 않을까 기대.. 2023. 9. 3. 실전매매로 넘어가기 전 확인해야 할 것(거래량) 전략을 운용하면서 누구나 만나게되는 괴리현상 전략을 운용하다 보면 주문 금액만큼 모두 체결되지 않는 부분 체결이 발생하는 경우가 있습니다 .거래량 필터를 통해 어느정도의 거래량 문제를 해결할 수 있지만, 운용금액이 커지다보면 필연적으로 발생하는 것이 부분 체결 이슈입니다. 이는 백테스트 과정에서도 발생하고있는 주요 이슈 중 하나인데, 이번에는 부분 체결로 인한 백테스트 결과 검증에 대해 알아보고자 합니다. 일봉테스트와 틱테스트의 괴리 이 그래프는 지난주까지 운용했었던 전략의 일봉백테스트 결과입니다. CAGR 59%, MDD 13%대의 훌륭한 성과를 보여주었는데요. 최근 그래프를 보면 파동을 그리며 횡보하는 모습을 볼 수 있습니다. 작년의 장이 녹록치 않았음을 보여주는 부분인데요. 이 전략의 틱테스트 결과.. 2023. 3. 18. 이전 1 다음 728x90 반응형 LIST
