지수를 따라가지 못하는 소형주 (feat. 2월 투자성과)

 `24년 2월 퀀트 투자 성과입니다. 최근 강환국님께서 비트코인으로 많은 주목을 받으면서 가상화폐 컨텐츠를 주로 다루기 시작했는데요. 아직 가상화폐는 낯선 영역이라 그 흐름에 함께하지 못해 아쉬운 마음입니다. 그래도 투자는 이어가야겠지요. 2월의 성과를 분석해보며 향후 성과도 함께 분석해보겠습니다.

 

투자성과

	2월	1분기	24년
수익률	1.03%	0.03%	0.03%
그래프

 2월의 수익은 1.03%로 마감했습니다. 1월이 부진했던만큼 2월은 더 높은 수익률을 기대했으나, 오히려 더 낮은 수익률을 보였습니다. 중간에 잠시 포트폴리오의 일부를 현금으로 변환했으나 이내 재투입해 포트폴리오의 규모는 복원시켰습니다. 미국은 하루가 다르게 성장하는 반면, 소형주 종목들은 그러지 못한것 같아 아쉬운 마음입니다.
 

지표 대비 성과

	1월31일	2월28일	변화율
포트폴리오	129,448,688\	130,783,954\	1.03%
나스닥	15,164.01p	16,091.92p	6.11%
코스피	2,542.46p	2,642.36p	3.92%
코스닥	799.24p	862.96p	7.97%
환율(달러)	1,335.00p	1,336.00\	0%
비트코인	58,738,000\	85,910,000\	46.25%

 포트폴리오와 주요 지표를 비교해보겠습니다. 미국 주식은 6.11% 상승했고, 코스피와 코스닥은 각각 3.92%, 7.97% 상승했습니다. 포트폴리오는 1.03% 수익으로, 시장을 훨씬 하회하는 수익을 기록했습니다. 포트폴리오가 부진한 원인으로는 비트코인의 46.25%에 달하는 엄청난 수익률로 전고점을 돌파하면서 소형주에 투자했던 자본들이 가상화폐로 옮겨간 것이 아닌가 생각을 합니다. 비트코인이 이렇게 상승한 이유는 기관들의 비트코인 안전자산 평가와 FOMO 현상으로 인한 수급으로 보입니다.

 

 2월의 주식시장은 가상화폐의 장이었습니다. 포트폴리오와 비슷하게 상승하던 비트코인이 갑자기 치솟으며 전고점까지 순식간에 상승했는데, 변동성이 심한 날은 하루에 10% 이상 상승하기도 했습니다. 그에 비해 다른 지수들은 차근차근 상승하는 모습입니다. 이전에 포트폴리오와 비트코인의 상관성을 이용한 자산배분을 얘기했었는데, 생각만하고 실천하지 못한것에 대한 아쉬움이 있습니다. 그때나 지금이나 이를 실천하지 못하는것은 아직 가상화폐에 대한 충분한 연구와 확신이 없어서인데요. 앞으로는 가상화폐에 대해 이해하기 위해 관련된 연구와 실험을 해볼것 같습니다.

 

2월 코스피	2월 코스닥

 코스피는 월중 완만한 상승을 하는 반면 코스닥은 파동의 형태를 그리며 월말에 약하락하는 모습이었습니다.

세부 통계

2월 총 발생한 매매 횟수와 거래 금액입니다.

구분	매수	매도
횟수	102	48
금액	128,421,402\	49,180,643\

 

주요 매매 종목과 거래 횟수입니다. 

종목명	거래 횟수	손익금
엑서지21(A043090)	9	471,673\
SBW생명과학(A151910)	7	746,940\
키네마스터(A139670)	6	845,901\
스튜디오산타클로스(A024630)	6	292,529\
플라즈맵(A405000)	6	454,555\
블레이드 Ent(A044480)	5	-5,228\
리더스코스메틱(A016100)	5	275,061\

 

최대 수익 종목은 키네마스터입니다.

종목명	거래 횟수	손익금
키네마스터(A139670)	6	845,901 \

 

계절성 패턴(국내 주식)

2월 코스피 패턴	2월 코스닥 패턴
2월 코스피	2월 코스닥

 2월 계절성과 실제 결과에 대한 비교입니다. 코스피의 패턴은 하락으로 시작해 월중 한 번 고점을 찍고 하락으로 마감하는 모습인데, 2월의 코스피는 패턴에 비해 큰 상승을 보였습니다. 코스닥도 코스피와 비슷하게 고점을 찍지만 양봉으로 마감하는 차이가 있는데, 2월의 코스닥은 월중 고점에 비해 크게 내려오지 않은 모습으로 마감했습니다.

 

3월 코스피 패턴	3월 코스닥 패턴

 3월의 패턴을 보면 월중 큰 변동성을 보이다 상승으로 마감하는 흐름인데요. 어느정도 수익을 기대해볼 수 있을것 같은 모습입니다. 주력 시장인 코스닥의 상승이 특히 눈이 가는데요. 월중 진입해 월말에 큰 수 익으로 마감할 것 같습니다.

 

목표달성율

• 목표 수익률 4.95% 👉 (1.03%)
• 월 납입금 100만원 👉 (200만원) 

 이번달은 200만원의 증액을 해주었습니다. 수익률은 아쉽게도 1%대였지만, 3월에 수익을 내주리란 마음으로 여유가 생긴 자금을 추가로 납입해주었습니다.

 

향후 계획

 24년의 2월은 공부로 눈 코 뜰새없이 바쁜 달이었습니다. 여전히 보닛 위에서 온기를 즐기는 고양이들이 심심찮게 보이고 간간히 느껴지는 훈풍이 겨울이 끝나감을 알려주는듯 합니다. 공부에 대부분의 시간을 소모하다보니 투자나 트렌드에서 떨어진 나날들을 보내고 있는데요. 그래도 성과에 대한 기록은 이어나갈 예정입니다. 빠른 시일내에 합격소식을 가지고 돌아올 수 있기를 바라며 24년 2월의 결산은 여기서 마치겠습니다.

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