훈훈한 연말 되세요. (feat. 12월 투자성과)

 `23년 12월 퀀트 투자 성과입니다. 12월은 한 해가 마무리되는 시점이라 수익으로 마무리되길 바랬으나 수익률은 맘같지 않아 속을 썩였던 달이었습니다. 12월의 성과를 분석하면서 향후 전망도 함께 얘기 해보겠습니다.
 

투자성과

	12월	4분기	23년
수익률	1.44%	4.47%	28.78%
그래프

 12월의 수익은 1.44%로 마감했습니다. 4분기의 수익률은 4.47%, 23년의 수익률은 28.78%입니다. 11월에 이어 12월의 산타 랠리를 기대했던 것과 반대로 지수대비 부진한 수익을 기록했습니다. 이전 달이 부진했다면 다음 달에서 이를 상회하는 수익률을 보여주는 패턴이 관찰되고 있어 1월에는 12월보다 더 좋은 수익률이 발생하지 않을까 기대하고 있습니다.
 

지표 대비 성과

	11월 30일	12월31일	변화율
포트폴리오	124,291,579\	128,083,069\	1.44%(2.96%)
나스닥	14,226.22p	15,011.35p	5.51%
코스피	2,505.01p	2,655.28p	5.99%
코스닥	831.68p	866.57p	4.19%
환율(달러)	1,301.00p	1,299.00p	-0.01%
비트코인	50,586,000\	56,598,000\	11.88%

 포트폴리오와 주요 지표를 비교해보겠습니다. 국내와 미국 주식 시장이 전반적으로 상승했고, 12월도 비트코인이 가장 높은 상승을 보였습니다. 포트폴리오도 수익으로 마감했지만, 시장에비해 부진한 수익을 기록했습니다. 이런 경우 수급이 특정 테마나, 종목으로 쏠리는 경우가 많았고, 월말은 에코프로와 관련 종목들이 시장의 추세를 크게 좌우하는 모습이었습니다. 시장 상황에 따라 수익이 좌우되지만 장기적인 추세에서는 시장을 훨씬 상회하는 성과를 보여줬기 때문에 내년에 이를 만회해주리라 생각합니다.

 12월의 주식시장은 전체적으로 상승하는 장이었습니다. 11월의 10%대 상승 랠리만큼은 아니지만 5%대로도 엄청난 상승이고, 특정 종목들에 수급이 몰리다보니 트레이딩 기법에 따라 훨씬 큰 수익을 거둘만한 좋은 장이었다고 생각합니다. 비트코인은 12월에도 급등을 보여주며 6천만원대까지 상승했고, 월말에 되어서는 상승분을 절반 반납했습니다. 그리고 대주주 양도세 기준이 종목별 10억원에서 50억원으로 완화되어 걱정 하나가 사라졌습니다.

 

 지난달에 공매도 금지가 시행되는 이슈가 있었는데, 최근 장을 보면 공매도 금지에 대한 긍정적, 부정적을 떠나 공매도에 대한 얘기 자체가 많이 사라진 느낌입니다. 공매도 자체가 사라져 신경쓸 필요가 사라진 덕인지는 알 수 없으나, 공매도에 대한 관심 자체가 많이 사라진 것으로 보입니다. 그리고 11월 성과에서 공매도 금지가 시장의 절대적인 상승을 담보하는 것이 아니라는 의견을 남겼었는데, 12월 시장을 보면 공매도 금지가 시장에 큰 기여를 한 것으로 보이지는 않습니다. 이에 대해 드릴 의견은 흔들리지 않는 자기 주관을 가지고 투자를 이어가면 된다고 드릴 수 있을것 같습니다.

 

 내년부터 적용되는 대주주 양도세 완화에 대한 연합뉴스의 내용을 가져왔는데요. 대주주 양도세 적용 기준이 10억에서 50억으로 크게 완화된 덕분에 투자 시드에 대한 걱정은 한동안 하지 않아도 될것으로 보입니다.

 

세부 통계

12월 총 발생한 매매 횟수와 거래 금액입니다.

구분	매수	매도
횟수	108	118
금액	131,141,178\	130,470,540\

 

주요 매매 종목과 거래 횟수입니다. 

종목명	거래 횟수	손익금
전방(A000950)	9	-70,482\
삼영에스앤씨(A361670)	8	897\
국동(A005320)	7	666,525\
브이씨(A365900)	7	22,176\
영우디에스피(A143540)	7	226,219\
화인베스틸(A133820)	7	153,333\
SGA(A049470)	7	71,902\
SUN&L(A002820)	7	49,511\

 

최대 수익 종목은 국동입니다.

종목명	거래 횟수	손익금
국동(A005320)	7	666,525\

 

계절성 패턴(국내 주식)

12월 코스피 패턴	12월 코스닥 패턴
12월 코스피	12월 코스닥

 12월 계절성과 실제 결과에 대한 비교입니다. 코스피와 코스닥 모두 계절성 패턴을 크게 벗어난 흐름을 보였습니다. 상승 마감이라는 결과는 맞았으나 월 초의 일시적 하락과 이후의 계속적인 상승 추세에 대한 패턴은 맞지 않았습니다. 하지만 패턴의 결과라는 큰 흐름만 보고 투자한다면 여전히 유효하다고 볼 수는 있을 것 같습니다.

 

1월 코스피 패턴	1월 코스닥 패턴

 1월의 패턴은 양봉이라는 결론은 나와있으나 그 흐름 안에서는 쉽지 않아보이는 모습입니다. 큰 추세가 없으며 그 안에서도 단기적으로 상승, 하락을 반복하고있어 자동매매 관점에서는 흐름을 따라가지 못해 손실이 발생할 것으로 보입니다. 전략 패턴으로는 1월에 수익이 예상되는데 계절성 패턴에서는 하락이 예상되어 이는 결과로써 확인해봐야겠습니다.

 

목표달성율

• 목표 수익률 3.5% 👉 (1.44%)
• 월 납입금 100만원 👉 (200만원) 

 이번달은 원칙보다 100만원의 추가 증액이 있었습니다. 월말에 소소한 수입이생겨 이를 모두 계좌로 입금했습니다. 수익률 측면에서는 아쉽게도 목표를 달성하지 못했습니다. 그래도 평균 수익률이 점차 상승하고있어 결국에는 수렴하면서 기대 수익률을 달성해줄거라 기대하고 있습니다.

 

향후 계획

 23년의 12월은 눈이 참 많이 왔습니다. 덕분에 화이트 크리스마스도 볼 수 있었네요. 올해를 돌이켜보면 많은 스트레스만큼 많은 성과도 있었던 해라고 할 수 있을것 같습니다. 자세한 내용은 23년 연말결산에서 언급드리겠지만, 가까이서 보면 전쟁이지만 멀리서 보면 구원이었습니다. 힘든 한 해를 보낸만큼 성과도 있었기에 만족스러운 한해였습니다. 시작한 기술사 공부는 계속 이어가고있고, 퇴사에 대한 목표도 구체화하고 있습니다. 블로그 운영도 안정되어가고있고 "앞으로는 이대로 달리면 되는건가?" 하는 생각입니다. 그만큼 시간도 빠르게 흘러가겠지만요. 24년에는 올해의 안정화된 흐름이 스노우볼링이 되도록 유지하고 지켜나가는데 집중하려합니다. 모두에게 밝은 꿈, 기대되는 미래가 주어지기를 바라며 23년 12월의 결산을 마치겠습니다.
 

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