MDD와 함께 1억원이 깨졌습니다. (feat. 7월 투자성과)

`23년 7월 퀀트 투자 성과입니다. 2차전지와 반도체 섹터의 대형주 위주 상승이 이어지면서 그 외의 섹터, 소형주가 하락하는 이슈가 있었는데요. 이로 인해 소형주 포트폴리오를 운용하는 저 에게도 큰 타격이 있었습니다. 7월의 투자 성과는 아래와 같습니다.

 

투자성과

	7월	3분기	23년
수익률	-8.52%	-8.52%	13.59%
그래프

 7월의 수익은 -8.52%로 마감되었습니다. 3분기의 수익률은 -8.52%, 23년의 수익률은 13.59%입니다. 1억원 달성의 기쁨도 잠시, 소형주에서 빠져나간 수급이 주도 섹터와 대형주로 몰리면서 포트폴리오의 수익률이 급격히 가라앉았습니다. 투자를 시작한 이래 맞이한 가장 큰 손실인데요. 한 번 쉬어갈 때가 되었다고 생각했지만, 생각보다 큰 손실이 발생했습니다. 그래도 변동성을 보이며 평균으로 회귀할거라는 생각으로 7월의 손실에 대한 아쉬움을 보내주었습니다.

 

지표 대비 성과

	6월 30일	7월 31일	변화율
포트폴리오	102,224,699\	95,877,539￦	-6.2%
나스닥	13,787.92p	14,346.02p	4.04%
코스피	2,564.28p	2,632.58p	2.66%
코스닥	868.24p	935.97p	7.8%
환율(달러)	1,319.00p	1,279.50p	-2.99%
비트코인	40,547,000\	37,929,000\	-6.45%

 포트폴리오와 주요 지표를 비교해보면, 포트폴리오와 환율, 비트코인은 하락한 반면에 나스닥과 코스피, 코스닥 등의 지표들은 큰 상승을 보여주었습니다. 코스닥은 에코프로를 비롯한 주도 종목들로 수급이 몰려 눈에 띄는 상승을 했고, 비트코인은 포트폴리오와 비슷한 하락을 했습니다. 포트폴리오의 추세로 보건대 다른 자산들과 낮은 상관성으로 꾸준한 상승을 하고있는것 같은데요. 포트폴리오의 상관성에 대한 분석도 다음에 해보려합니다.

 

 7월의 시장은 가상화폐도, 주식시장도 대응하기 어려운 장이었습니다. 코스피와 나스닥은 상승하는 반면에 비트코인과 포트폴리오는 나란히 하락했습니다. 그리고 포트폴리오는 급락하며 MDD를 갱신했고 빠르게 회복하며 비트코인의 흐름을 간신히 따라잡았습니다. 나스닥과 코스피는 엎치락 뒤치락하며 상승하다 5월을 기점으로 나스닥이 치고나가 이격도가 커지는 모습입니다. MDD를 갱신하며 1억원의 자산이 8천만원대로 내려갔다 왔는데요. 투자를 시작한 이래로 발생한 가장 큰 손실이었지만, 지금까지 공부해온 지식과 단련해온 심법으로 힘든 장에도 흔들리지 않는 투자를 이어나갈 수 있었습니다.

 

목표달성율

재테크의 단기목표

• 월 수익률 3% (-8.52%)
• 연 수익률 20% (13.59%)
• 월 납입금 100만원 (100만원)

 

향후 계획

 최근 좋은 장세에 백테스트를 상회하는 연, 월 수익률을 보여주던 추세가 7월들어 크게 꺾였습니다. 지난달 큰 상승을 보고 쉬어갈 때가 되었다고 생각하고 있었지만 마음의 준비가 무색하게 MDD 갱신이라는 큰 이벤트가 발생했습니다. 목표달성율의 항목 중 통제가능한 항목은 월 납입금 뿐이기에 이번달에도 월 납입금의 조건은 충족시킬수 있었고, 이번달에 크게 쉬어간 만큼 평균을 회복하기 위해 남은 기간동안 큰 상승을 기대해보고 있습니다.

 상승 추세에 생겼던 경제적 여유의 마인드가 조금 흔들리긴했지만, 직장에서 발생하는 현금흐름이 건재하기에 근로소득에 감사하며 다음 상승추세까지 숨고르는 시간을 가지려고 합니다. 투자자들 모두가 직장에서 벗어난 경제적 자유를 목표로 살아가고 있지만 이럴 때만큼 직장이 소중한 순간도 없는것 같습니다. 8월에는 좋은 소식을 들려드릴 수 있기를 바라며 7월의 투자 성과는 여기서 마치겠습니다.

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