투자 목표 상향 조정하겠습니다.

 23년 전략을 운용 하면서 목표로 했던 월 수익률은 3.5%였습니다. 이 수익률은 운용 전략의 백테스트를 통해 산출된 전체 수익률을 월 평균 수익률로 환산해 얻은 값인데요. 평균값인 만큼 항상 이런 수익률을 얻을 수는 없겠지만 평균값인 만큼 유의미한 지표라 생각해 설정했었습니다. 그런데 지난 한해를 거치면서 이 목표를 상향 조정하게 되었습니다.

 

젊음을 인내한 자에게 주어지는 보상 (feat. 2023년 결산)

 

 지난해 결산에서도 나왔던 내용인데요. 운용중인 전략의 개선을 위해 백테스트를 하던 중 새로운 핵심 팩터를 찾을 수 있었고, 이 팩터를 기반으로 수많은 파생 전략들이 개발되었습니다. 준수한 CAGR과 MDD를 보여주며 낮은 매매일치도를 보이는 전략들이 대거 탄생했고, 이 전략들 중 초기 5개 전략을 1월달까지 운용했었습니다. 운용과 동시에 파생 전략들을 더 만들 수 있었고, 현재 60여개의 파생 전략이 개발되었습니다.

 

 이렇게 개발된 전략을 성과 순으로 정렬해 상위 5개 전략을 추렸고, 24년 1월 중에 전략을 변경해 현재 운용중에 있습니다. 이렇게 운용중인 전략들의 백테스트 월 평균 수익률은 5% 정도입니다. 약간의 슬리피지를 고려해 4.95%로 월 평균 수익률을 상향 조정했고, 전략들이 본격적으로 운용되는 2월부터는 4.95%를 기준으로 성과를 분석할 예정입니다.

 

 그 외 월 100만원의 추가 납입금은 유지할 예정이고, 지출을 더 통제해 연중에 추가 납입금을 더 늘리는게 두 번째 목표가 되겠습니다. 그리고 지난해 초 대비 운용 금액이 대폭 증가해 전략의 추가 운용도 고려중에 있습니다. 이 내용은 실제로 전략을 추가하게 될 경우 다시 다루겠습니다. 그렇게 상향된 목표는 아래와 같습니다.

 

월투자목표

• 목표 수익률 3.5% 👉 4.95%
• 월 납입금 100만원 👉 100 + α 만원

 

 2월부터는 상향된 목표를 기준으로한 성과 분석으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 

 

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