투자를 시작하게된 계기

투자의 시작

 투자의 시작은 펀드였습니다. 은행의 권유로 펀드를 시작해 수년동안 조금씩 납입해왔고 어느정도 수익도 발생하고 있었습니다. 하지만 점차 손실이 발생하더니 20년도 즈음하여서는 원금손실이 발생했고 이에 "차라리 내가 뛰자."는 마음으로 펀드를 해지했습니다. 그러면서 시작했던것이 자동매매였습니다.

주식의 시작점이 되었던 자동매매 서적

파이썬과 리액트를 활용한 주식 자동 거래 시스템 구축:데이터 수집부터 거래자동화 API 서버 웹

 개발을 할 능력과 자신이 있었고, 프로그램을 사용한다면 직접 투자보다 훨씬 고수익을 기대할 수 있을거라는 생각에 '일단' 관련 개발 서적부터 냅다 구매했습니다. 책에는 볼린저밴드의 하단에 매수해 상단에 매도하는 투자법의 백테스트 도구와 매매 도구의 코드가 제공되었고 백테스트 결과 절대적인 수익 전략이 아니란 점에 실망했었습니다. 첫 개발에서 '절대수익'의 전략을 구현해내지 못한 고배를 마셨었고, "다른 전략들은 어떨까?" 하는 생각을 했었으나 책에서 알려준 전략 외에 다른 전략을 백테스트하려면 보조지표 계산 기능, 종가 외의 재무제표 정보 수집, 지표들을 종합한 백테스트 기능 등을 모두 추가적으로 구현해야했고, 그러다보면 자동매매를 시작하기도 전에 제풀에 지치겠다는 생각에 첫 도전은 여기서 끝을 맺게 되었습니다.

 

이베스트를 만나다

 그렇게 첫 도전에서 고배를 마시고 한동안은 손매매를 했었습니다. 제일 처음 매수했던 종목은 국민주식 삼성전자였습니다. 무거운 주식이고 장기적으로 우상향하는 모습을 보여줬던 만큼 오래 들고갈 수 있고 또 그러자는 마음에서 였습니다. 그러나 백테스트만 지켜보다 내 돈이 들어가고나니 사람마음이 처음같지 않았습니다. 월급으로 먹고살던 사람에게 몇천원 몇만원이 오르락 내리락하는 변동성은 큰 자극이었고 혹여나 주가가 평단가 이하로 떨어지면 심장이 벌렁였던 기억이 납니다. 평단가를 낮추기 위한 물타기라는 자기 위로를 하며 넣었던 금액이 나중에는 1천만원을 넘게되었고, 20년 말 운이 좋게도 삼성전자가 95,000원을 돌파하던 날까지도 보유하고있어 90,000원대에 매도하고 큰 수익을 챙길 수 있었습니다.

 

 다시 20년도 초반으로 돌아가 20년 3월 이베스트에서 연락을 받게되었습니다. 이베스트에서 프라임 서비스(현 블리온)를 시작하니 정보를 받아보고 투자해보라는 내용이었습니다. 어떻게 연락이 오게되었는가를 물어보니 자동매매 시스템을 구현하는 과정에서 이베스트 주식 계좌를 개설하고 API 키를 발급받았었는데, 이베스트 주식 계좌를 개설한 고객들을 대상으로 서비스를 우선 제공하기위해 연락하던 중 제가 있어 연락이 오게된것입니다. 지금이야 이런 연락을 받더라도 믿지 않고 넘어갔겠지만 당시 주식 초보이던 저에게는 굉장히 매력적인 연락이었습니다. 그렇게 프라임 서비스를 신청하고 투자정보방에 들어갔습니다.

 

 프라임 서비스는 염승환 차장(당시)이 운영하던 서비스로 프라임 팀의 연구원들이 제출한 리포트를 염승환 차장이 검토해 투자에 적합한 종목을 프라임 서비스로 제공하는 방식이었습니다. 매수가, 손절가, 목표가를 모두 제시해주니 사용자 입장에서 이만한 서비스가 없었고 1년동안 전체 자산의 25% 정도의 수익을 낼 수 있었습니다. 당시의 코스피 지수를 보면 엄청난 상승을 하던 장이었기에 사실 어떤 주식을사도 실패하기는 힘들었을것 같습니다.

 

이베스트투자증권의 주가차트, 20년 초부터 말까지 엄청난 성장을 보여주었다.

 그러나 손절가 매도 없이 모두 목표가를 달성하다보니 프라임 서비스가 힘을 얻으며 이베스트 또한 엄청난 성장을 할 수 있었고, 여러 주식 방송에서 염승환 부장을 만날 수 있었습니다. 프라임 서비스로 안정적인 수익을 만들어가던 중 새로운 계기로 다시 자동매매에 뛰어들게 됩니다.

 

젠포트를 만나다

뉴지스탁에서 출시한 젠포트

 21년 초 회사 동료가 최근 자동매매로 돈을 벌고있다며 자랑을 했었습니다. 얘기를 들어보니 저의 첫 시도처럼 책을 본 것이 아니고 직접 코드를 작성했고 여러 자료들을 탐독하며 나름대로의 투자 전략을 구현했고 매월 꾸준한 수익을 내주고 있다는 내용이었습니다. 한 번 자동매매를 시도했다가 포기한 입장에서 "열매를 맺기도 전에 포기한건 아닌가?" 하는 생각이 들었고 다시금 자동매매 시스템에 대한 정보를 찾다가 위키독스에서 젠포트를 알게되었습니다.

 

 기술지표와 재무지표들을 조합한 정량적 퀀트투자를 지원하는 도구로 백테스트와 자동매매가 가능하며 무료 이용이 가능하다는 점에서 젠포트는 굉장히 강력하고 매력적인 도구였고, 자동매매 시스템을 다시 구현하는 대신 젠포트를 활용한 시스템 구축으로 방향을 돌렸습니다. 결국 중요한건 '수익을 가져다 줄 수 있는 알고리즘'이 핵심이라는걸 앞선 자동매매 시스템 개발 과정에서 이미 체감했으니까요. 젠포트를 시작하고부터는 진도가 빨라졌습니다. 개발의 공수가 줄었기에 모든 역량을 알고리즘에 집중할 수 있었습니다. 이 때부터는 기존의 투자 전략을 설명하거나 젠포트 전략을 소개하는 자료들을 탐독하기 시작했습니다.

알고리즘이 핵심이다

systrader79의 왕초보를 위한 주식 투자

 가장 먼저 연구한 자료는 systrader79님의 블로그였습니다. 자동매매 시장이 갈수록 커지는 현재 자동매매 트레이더의 성지로 여겨지는 곳입니다. 여기에서 공개한 추세 전략들을 직접 구현하고 커스터마이징하면서 수식의 종류와 구현방법, 성과 분석에 대해서 배우기 시작했습니다. 이 때 함께 봤던 자료가 이 책입니다.

보조지표의 바이블

 젠포트는 정량적 지표를 이용한 퀀트투자 도구인만큼 보조지표의 활용이 필수적이었기에 자동매매를 하고있던 지인의 추천으로 '차트의 정석'이라는 직관적인 이름을 가진 이 책을 샀었습니다. 이 책 속의 오만가지 보조지표들을 짬뽕해가며 조금이라도 더 큰 수익, 더 적은 손실의 전략을 만들기위한 '전략깎기'를 했습니다. 그 결과 만족스러운 포트는 결국 만들지 못했습니다. 다만, 좋다는 온갖 보조지표들을 조합하면 절대적인 수익률의 포트가 나올거라는 생각이 틀렸다는 깨달음을 얻게됐습니다. 절대 수익률에 대한 환상을 깨는데에는 아래의 블로그도 큰 도움이 되어주었습니다.

막연함으로 포장된 맹신을 깨다

당신이 알고있는 '정배열'은 틀렸다 (22)

 닥터퀀트님이 연재하던 시리즈였는데, 현재는 블로그의 포스팅이나 유튜브 자료가 남아있지않아 결론을 1줄 요약하자면 "정배열, 볼린저밴드 매매법과 같은 수익을 보장해준다고 알려진 전통적 투자법들의 백테스트결과 우상향하지 않거나 성과가 좋지 않았다."라고 할 수 있겠습니다. 신앙적인 믿음으로 백테스트하던 차에 논리와 숫자로 깨달음을 준 인상깊은 포스트였습니다. 이후에는 뉴지스탁 채널의 나이알메 시리즈를 보면서 전략들을 하나씩 만들어나갔고 실전매매도 시작하게 되었습니다.

꼭 구현해보고싶은 역추세 전략이 있었는데 수식 공개를 해주지않아 결국 구현할 수 없었다.

 공개 전략이라 엄청난 알파를 기대하기 힘들지만 당시 어느정도 수익이 발생했었습니다. 하지만 20년도 하반기 경기 침체가 오기 전까지 전략들을 운용하며 전체자산은 상승에서 하락으로 전환되기 시작했습니다.

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