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자산관리77

3월 자산배분 성과 (포트폴리오 전고점 돌파) 개요 `23년 3월 자산배분 성과입니다. 지난달에 이어 3월도 포트폴리오의 전고점을 돌파했습니다. 월중에 7,700만원까지 내려갔으나 월말이 되면서 8,000만원 후반대에서 마감했습니다. (증액 전 기준) 지표 대비 성과 3월 1일 3월 31일 변화율 포트폴리오 79,534,187\ 84,792,135\ 6.53% 나스닥 11,379.48p 12,221.91p 7.40% 코스피 2,427.85p 2,476.86p 2.01% 코스닥 787.19p 847.52p 7.66% 환율(달러) 1,315.00 1,310.00 -0.30% 3월은 다양한 이슈가 있었던 장이었습니다. 주요 지표를 먼저 보면, 포트폴리오는 6.53% 상승으로 마감했고, 나스닥은 7.4%, 코스닥은 7.66% 상승했습니다. 반면에 코스피는 .. 2023. 4. 1.
실전매매로 넘어가기 전 확인해야 할 것(거래량) 전략을 운용하면서 누구나 만나게되는 괴리현상 전략을 운용하다 보면 주문 금액만큼 모두 체결되지 않는 부분 체결이 발생하는 경우가 있습니다 .거래량 필터를 통해 어느정도의 거래량 문제를 해결할 수 있지만, 운용금액이 커지다보면 필연적으로 발생하는 것이 부분 체결 이슈입니다. 이는 백테스트 과정에서도 발생하고있는 주요 이슈 중 하나인데, 이번에는 부분 체결로 인한 백테스트 결과 검증에 대해 알아보고자 합니다. 일봉테스트와 틱테스트의 괴리 이 그래프는 지난주까지 운용했었던 전략의 일봉백테스트 결과입니다. CAGR 59%, MDD 13%대의 훌륭한 성과를 보여주었는데요. 최근 그래프를 보면 파동을 그리며 횡보하는 모습을 볼 수 있습니다. 작년의 장이 녹록치 않았음을 보여주는 부분인데요. 이 전략의 틱테스트 결과.. 2023. 3. 18.
2월 자산배분 성과 (포트폴리오 전고점 돌파) 개요 '23년 2월 자산배분 성과입니다. 이번에도 상승세에 힘입어 포트폴리오의 전고점을 돌파했습니다. 월중에 8천만원을 상회하는 성과가 있었으나, 금리 인상 이슈로 인해 주춤하여 7천만원 후반대에서 마감했습니다. 지표 대비 성과 2월 1일 2월 28일 변화율 포트폴리오 77,217,172\ 79,570,515\ 3.04% 나스닥 11,816.32p 11,455.54p -3.05% 코스피 2,449.80p 2,412.85p -1.50% 코스닥 750.96p 791.60p 5.41% 환율(달러) 1,226.00 1,310.00 6.85% 1월에 이어 2월도 전반적으로 상승하는 장이었습니다. 월중 8천만원까지 상승하며 포트폴리오의 앞자리가 바뀌는 모습을 보고 자릿수까지 바뀌는 기대를 했었으나 아쉽게 7천만원대.. 2023. 3. 2.
투자를 시작하게된 계기 (2) 알파를 찾아라 2021년은 알고리즘을 만들기 위해 여러 지표들을 찾고 조합하며 '나만의 투자 전략'을 수립하기위한 준비 기간이었습니다. systrader79, 닥터퀀트, 나이알메 시리즈를 보며 제공되는 공개 전략들을 모두 만들고 운용해보며 성과를 확인해보았고, 몇몇 전략은 장기간 운용해보기도 했습니다. 대부분의 전략들이 주가의 패턴을 이용했었는데, 예를 들면 '아랫꼬리가 몇퍼센트 달렸다.', '역망치가 발생했다.'와 같은 것들로 차트를 전문적으로 봐오던 사람이 아니라면 왜 이게 패턴으로 사용이 될 수 있는지 이해하기 어려운 전략들이었습니다. "왜 이 지표들이 수익으로 연결되는가?", "더 개선하려면 어떻게 값들을 커스터마이징 해야하는가?"하는 물음들이 발생하고 손을 댈 엄두가 나지 않는 문제가 있었습니다.. 2023. 2. 27.
투자를 시작하게된 계기 투자의 시작 투자의 시작은 펀드였습니다. 은행의 권유로 펀드를 시작해 수년동안 조금씩 납입해왔고 어느정도 수익도 발생하고 있었습니다. 하지만 점차 손실이 발생하더니 20년도 즈음하여서는 원금손실이 발생했고 이에 "차라리 내가 뛰자."는 마음으로 펀드를 해지했습니다. 그러면서 시작했던것이 자동매매였습니다. 파이썬과 리액트를 활용한 주식 자동 거래 시스템 구축:데이터 수집부터 거래자동화 API 서버 웹 COUPANG www.coupang.com 개발을 할 능력과 자신이 있었고, 프로그램을 사용한다면 직접 투자보다 훨씬 고수익을 기대할 수 있을거라는 생각에 '일단' 관련 개발 서적부터 냅다 구매했습니다. 책에는 볼린저밴드의 하단에 매수해 상단에 매도하는 투자법의 백테스트 도구와 매매 도구의 코드가 제공되었고 .. 2023. 2. 26.
포트폴리오 변경에 따른 투자 목표 재설정 왜 포트폴리오를 포기했나? 힘들었던 22년이 끝나고 1월에 접어들면서 운용해오던 포트폴리오를 재조정하게 되었습니다. 작년은 금리 인상과 부동산 하락, 주식의 하락으로 모두가 힘들었던 시기였습니다. 이러한 상황에 대비하기 위한 투자 전략이 바로 자산배분인데요. 기존에 운용하던 주식 자산군의 투자 전략이 1달도 되지않아 작년의 손실을 모두 만회하는 모습을 보였습니다. 유동성이 큰 자산인 만큼 상승 추세에 빠르게 변화한 것인데요. 이러한 모습을 보고 작년같은 손실구간이 있더라도 추세만 좋다면 빠르게 회복이 가능하겠다는 생각이 들었습니다. 그리고 또 다른 이유는 환율 문제입니다. 환율이 최근 급격하게 하락하는 모습을 보이면서 채권과 금이 상승함에도 불구하고 환율로 인해 수익률이 감소하는 모습을 보였습니다. 주식.. 2023. 2. 21.
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