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젠포트21

실전매매로 넘어가기 전 확인해야 할 것(거래량) 전략을 운용하면서 누구나 만나게되는 괴리현상 전략을 운용하다 보면 주문 금액만큼 모두 체결되지 않는 부분 체결이 발생하는 경우가 있습니다 .거래량 필터를 통해 어느정도의 거래량 문제를 해결할 수 있지만, 운용금액이 커지다보면 필연적으로 발생하는 것이 부분 체결 이슈입니다. 이는 백테스트 과정에서도 발생하고있는 주요 이슈 중 하나인데, 이번에는 부분 체결로 인한 백테스트 결과 검증에 대해 알아보고자 합니다. 일봉테스트와 틱테스트의 괴리 이 그래프는 지난주까지 운용했었던 전략의 일봉백테스트 결과입니다. CAGR 59%, MDD 13%대의 훌륭한 성과를 보여주었는데요. 최근 그래프를 보면 파동을 그리며 횡보하는 모습을 볼 수 있습니다. 작년의 장이 녹록치 않았음을 보여주는 부분인데요. 이 전략의 틱테스트 결과.. 2023. 3. 18.
투자를 시작하게된 계기 투자의 시작 투자의 시작은 펀드였습니다. 은행의 권유로 펀드를 시작해 수년동안 조금씩 납입해왔고 어느정도 수익도 발생하고 있었습니다. 하지만 점차 손실이 발생하더니 20년도 즈음하여서는 원금손실이 발생했고 이에 "차라리 내가 뛰자."는 마음으로 펀드를 해지했습니다. 그러면서 시작했던것이 자동매매였습니다. 파이썬과 리액트를 활용한 주식 자동 거래 시스템 구축:데이터 수집부터 거래자동화 API 서버 웹 COUPANG www.coupang.com 개발을 할 능력과 자신이 있었고, 프로그램을 사용한다면 직접 투자보다 훨씬 고수익을 기대할 수 있을거라는 생각에 '일단' 관련 개발 서적부터 냅다 구매했습니다. 책에는 볼린저밴드의 하단에 매수해 상단에 매도하는 투자법의 백테스트 도구와 매매 도구의 코드가 제공되었고 .. 2023. 2. 26.
1월 자산배분 성과 (포트폴리오 전고점 돌파) 개요 '23년 1월 자산배분 성과입니다. 이번달은 포트폴리오를 해제하고 전체 자산을 주식으로 넘어가는 큰 변화가 있었습니다. 1월의 성과는 어땠는지, 왜 주식으로 넘어갔는지에 대해 알아보겠습니다. 지표 대비 성과 1월 1일 1월 31일 변화율 포트폴리오 71,036,448\ 76,612,236\ 7.84% 나스닥 10,562.06p 11,584.55p 10.68% 코스피 2,249.95p 2,425.08p 8.44% 코스닥 683.84p 740.49p 9.01% 환율(달러) 1,267.30p 1,236.00p -1.98% 금리가 예측했던 고점에 가까워지면서 금리 인상 랠리의 끝에 대한 기대로 위험자산의 상승이 시작되었습니다. 그리고 2월2일 4시30분에는 FOMC의 금리 인상 속도 조절에 대한 발표까지 .. 2023. 2. 2.
젠포트뷰 사용법 소개 (팩터 다분위 분석) 며칠 전 젠포트에서 보고서를 하나 배포했습니다. [ 젠포트뷰 https://genportview.com/ ] 에서 제공하는 서비스 중 하나라고 하는데요. 추후에 어떤 서비스가 추가될지 계속 기대해봐야겠습니다. [ 팩터 다분위 분석 ] 을 소개드리는 이유는 개인 활용에 따라 인사이트 발굴에 큰 도움이 되기 때문인데요. 저도 이번에 서비스를 사용하면서 한가지 전략을 추가 발굴해냈습니다. 팩터 다분위 분석이란? [ 팩터 다분위 분석 ]이 무엇인지부터 알아보겠습니다. [ 팩터 ] 는 젠포트에서 제공하는 조건식을 말합니다. {종가}. {고가} 와 같은 것들이 해당됩니다. [ 다분위 ] 는 팩터에 따라 정렬된 종목들을 그룹으로 나누는 것을 의미합니다. 예를 들어, 3000 종목을 10개로 나눈다면, 10분위로 그룹.. 2023. 1. 25.
워렌버핏 투자전략 서론 이번에 다뤄볼 내용은 워렌버핏의 투자전략입니다. 주식투자자라면 누구나 들어봤을 전설적인 투자자, 가치투자를 창시한 벤저민 그레이엄의 제자로 가치투자를 널리 알린 사람입니다. 단타의 단맛에 취해 큰 손실을 기록한 투자자들이 종국에 찾는 투자전략이기도한 투자전략이 가치투자인데요. 워렌버핏의 투자전략을 젠포트로 구현해보고 조금 개선해보는 컨텐츠를 기획해봤습니다. 매수조건식 뼈대가 되는 매수조건식은 젠포트 카페의 게시글을 활용했습니다. 원론적인 내용들로 매수조건식을 만들었고 매도조건식은 없습니다. 매수, 매도 조건은 아래와 같습니다. 종목당 매수비중은 5%, 보유종목은 100종목에 1일 최대 2종목만 매수했습니다. 목표가는 240%, 종목 최대 보유일은 사실상 없습니다. 위 조건으로 최근 1년 백테스트를 .. 2023. 1. 16.
자산배분 포트폴리오, 개별주 전략을 결합해도 될까? 운용 4개월차에 접어든 영구포트폴리오 원화와 달러를 조합한 영구포트폴리오를 운용한지 이제 4개월차가 되었습니다. 현재까지 느낀점을 한 줄로 말해보면 "생각처럼 흘러가지 않는다." 라고 표현할 수 있겠습니다. 무적일것 같았던 수익률과 MDD가 생각같지 않았고, "흘러가는대로, 원칙대로 운용하겠다."는 마음도 유지하는것이 힘들었습니다. 다행히 중간 개입은 없었습니다만 개입하고싶다는 유혹을 많이 느꼈고, 투자에서 심법이 가장 중요하다 얘기하는 이유를 다시금 느끼게 되었습니다. 왜 생각대로 흘러가지 않았는지 지금부터 자세히 얘기해보겠습니다. 백테스트의 오류 블로그를 찾아오신 분들이라면 제가 소개해드린 백테스트 툴을 사용해보거나, 이미 투자를 하고있는 분들일텐데요. 저는 영구포트폴리오를 백테스트해보고 개량한 투자.. 2023. 1. 13.
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