젠포트뷰 사용법 소개 (팩터 다분위 분석)

젠포트뷰 화면

 며칠 전 젠포트에서 보고서를 하나 배포했습니다. [ 젠포트뷰 https://genportview.com/ ] 에서 제공하는 서비스 중 하나라고 하는데요. 추후에 어떤 서비스가 추가될지 계속 기대해봐야겠습니다. [ 팩터 다분위 분석 ] 을 소개드리는 이유는 개인 활용에 따라 인사이트 발굴에 큰 도움이 되기 때문인데요. 저도 이번에 서비스를 사용하면서 한가지 전략을 추가 발굴해냈습니다.

 

팩터 다분위 분석이란?

 [ 팩터 다분위 분석 ]이 무엇인지부터 알아보겠습니다. [ 팩터 ] 는 젠포트에서 제공하는 조건식을 말합니다. {종가}. {고가} 와 같은 것들이 해당됩니다. [ 다분위 ] 는 팩터에 따라 정렬된 종목들을 그룹으로 나누는 것을 의미합니다. 예를 들어, 3000 종목을 10개로 나눈다면, 10분위로 그룹화 하는것이고 이를 1분위부터 10분위로 나타낼 수 있습니다. {시가총액} 팩터를 다분위한다면 1분위에는 가장 낮은 값을 가진 종목들(ETF, 초소형주)가 포함되며, 10분위에는 가장 높은 값을 가진 종목들 (삼성전자, SK하이닉스 등)이 포함됩니다. 각 분위별 성과는 포함된 종목들의 [ 1개월 뒤 수익률의 평균값 ] 을 누적한 값을 분위별 성과로 활용하게 됩니다.

 

어떻게 활용할 수 있을까?

종합점수 다분위 분석

 가장 큰 활용방법은 팩터의 유효성 검증입니다. 예시 자료로 [ 종합점수 다분위 분석 ] 결과를 가져왔습니다. [ 종합점수 ] 를 기준으로 적용했을 때의 분위별 수익률이 그래프로 한눈에 나타나는데, 20분위를 선택해 전체 종목을 20분위로 분리해보았습니다.

종합점수 다분위 분석의 20분위 기준 연율화 수익률(CAGR)

 연율화 수익률 부분을 보게되면 중간에 수익률이 튀는 부분이 있지만 대체로 우상향하는 모습을 볼 수 있습니다. 이는 고수익을 위해서는 저 중간의 노이즈 범위를 뽑아내야겠지만, 보수적으로 전략을 짠다면 {종합점수} 팩터로도 충분히 유효한 수익률을 낼 수 있다는 뜻이 됩니다. 종목 수의 관점에서 본다면 [ 14 ~ 20 분위 ] 의 종목들을 모두 매수한다면 분위들의 평균값인 12% 이상의 수익률을 얻을 수 있다고도 볼 수 있을것 같습니다. 이렇게 팩터들의 분위별 성과를 백테스트 없이 확인할 수 있다는 점에서 팩터들의 유효성 검증을 위한 시간과 비용을 현저히 절약시켜주는 강력한 도구인 셈입니다.

 

MACD 오실레이터 다분위 분석 연율화 수익률(CAGR)

 여러 우선순위들을 적용하다보면 알 수 있는 사실이 있는데, 기술적 분석을 위해 개발된 지표들이 최고의 수익률을 보장하지 않는다는 것입니다. MACD의 경우 MACD 오실레이터를 활용해 종목이 상승하는 시점을 포착할 수 있다고 하지만, 실제 수익률은 보는바와 유효하지 못한 지표라는것을 알 수 있습니다. 오히려 수익률을 위해서 중간 분위의 종목들을 사는것이 더 유리해 보입니다.

 

아쉬운점

포오옥님의 우선순위 분석 게시글

 사실 아쉬운점은 없습니다. 젠포트 카페에서 꾸준히 팩터들의 유효성을 검증해주시던 포오옥님이 해주셨던 분석을 이제는 [ 젠포트뷰 ] 에서 한꺼번에 볼 수 있게 되어 게시글을 하나씩 들어가야했던 번거로움이 오히려 많이 줄어들게 되었습니다. 굳이 하나를 꼽는다면 [ 젠포트뷰 ] 에서 팩터들을 선택했을 때 장시간 로딩이 필요한 경우가 있어 로딩 시간이 개선된다면 사용자 입장에서 가장 큰 체감이 될 것 같습니다.

 

마치며

 이번 젠포트에서 제공한 [ 젠포트뷰 ] 에 대해서 리뷰해봤습니다. 이제 첫 서비스가 시작되었지만, 처음부터 강력한 서비스를 사용할 수 있게되어 새로운 포트 개발에 큰 도움이 되었습니다. 앞으로도 추가적인 서비스가 제공될 것으로 보이는데 다음에는 어떤 강력한 기능을 내놓을지 기대가 됩니다. 사용자의 역량에 따라 강력한 도구가 되어줄 [ 젠포트뷰 ] 를 많은 분들이 사용해서 올해의 상승장에 다들 올라탈 수 있었으면 좋겠습니다.

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