728x90 반응형 SMALL 젠포트21 실전매매로 넘어가기 전 확인해야 할 것(실전괴리) 개요 실전매매는 나의 현금이 투입되어 전세계의 시장참여자와 경쟁하고 경제 상황에 따라 수익, 손실이 발생하는 진정한 '실전'입니다. 그만큼 다양한 요소에 의해 전략이 공격받기도하고 오히려 더 나은 성과를 보여주기도 합니다. 그러나 전략에 영향을 주는 요소들은 부정적인 것들이 대부분입니다. 그 중 하나가 실전괴리인데요. 실전매매에서 발생하는 실전괴리와 확인 방법, 해결 방법에 대해서 알아보겠습니다. 실전괴리란? 실전괴리는 백테스트에서 확인된 결과와 실전매매 결과가 다르게 나타나는것을 말합니다. 전략에서 종목을 선정하는 과정은 우리가 입력한 팩터의 조합에 의해 결정되기 때문에 백테스트와 실전매매의 종목선정은 동일합니다. 실전괴리가 발생하는곳은 종목선정 이후의 체결결과인데요. 우리가 투입한 금액과 매수량이 온.. 2022. 10. 10. 포트폴리오는 어디로 가는가 개요 올해 1월 70:30 포트폴리오, 4월 영구포트폴리오, 5월 50:50 포트폴리오로 총 3번의 포트폴리오 변경을 했습니다. 이번 글을 쓰게된 이유는 50:50 포트폴리오를 정리하고 다시 영구포트폴리오로 회귀했기 때문입니다. 회귀한 이유는 자산배분의 핵심인 자산군의 상관성 측면에서 현재 포트폴리오가 취약하다고 생각했기 때문입니다. 현재 포트폴리오 상황 현재 포트폴리오는 국내주식과 리얼티인컴(O) 50:50으로 구성되어있습니다. 그리고 이 중 일부는 대출로 인한 레버리지가 적용된 상태입니다. 매달 이에 대한 이자를 납부하는 중이고, 이자율보다 배당금이 높은 월배당주를 알아보던 중 리얼티인컴이 떠올랐습니다. 이에 금리가 상승하면서 금리에 비해 배당금의 매력이 떨어진 리얼티인컴(O)를 매수했고, 급락에 따.. 2022. 9. 26. 자산배분 관련 사이트 소개 개요 강환국님이 퀀트투자와 함께 자산배분을 소개하면서 최근 자산배분에 대한 관심이 많이 증가했는데요. 성과가 훌륭한 대부분의 전략은 이미 정립되어있고 성과 또한 알려져 있기에 심심풀이로 자산배분 전략들을 구현해 백테스트 해보거나 자체적으로 자산배분 전략을 정립하고자 한다면 참고해보시면 좋을듯합니다. 1. 포트폴리오 비주얼라이저(Portfolio Visualizer https://www.portfoliovisualizer.com/) ETF를 활용한 자산배분, 자산간의 상관성을 비교할 수 있는 사이트입니다. 영구 포트폴리오, 올웨더 포트폴리오 등 정적 자산배분을 백테스트하거나 지수추종 ETF, 채권의 상관성을 분석하는 기능을 제공합니다. 외에도 더 많은 기능들이 있으나 앞서 말씀드린 기능들을 주로 활용하고 .. 2022. 4. 5. 이전 1 2 3 4 다음 728x90 반응형 LIST
