과거에 유효했던 전략이 앞으로도 유효할까? (1)

개요

20년도 젠포트를 처음 접하면서 여기저기서 긁어모아 만든 전략으로 1년간 운용했었습니다. 운용 초기 지속적인 수입에 증액과 계좌분산으로 여러개의 전략을 운용했었으나 얼마가지않아 손실이 지속되면서 운용을 중단하게되었고, 1년가량 퀀투투자에 대해 공부하면서 완전히 새로운 전략을 만들어 현재까지도 운용중입니다. 그러다 최근, 이전에 운용했던 전략이 지난 1년간 어떤 성과를 냈을지 궁금해져 지난 전략 소개와 더불어 백테스트 결과를 소개해보고자합니다.

 

전략 1

젠포트를 시작하고 처음 만든 전략으로 systrader79님의 블로그에 수식이 모두 공개된 전략입니다. 거래대금과 이격도, 마켓타이밍, 기관수급을 고려하여 상위 10개 종목을 매수하는 전략으로 마지막 백테스트를 기준으로 2007년부터 113,888.23%의 수익을 냈고 CAGR은 64.01%, MDD는 23.25%가 나왔습니다.

 

최근 1년 백테스트 결과 누적수익률 -13.14%, CAGR -13.17%, MDD 19.57%를 기록했습니다. 조건식이 복잡하지않고 알고리즘이 어렵지않은 전략으로 안정적인 수익을 내던 전략이었는데도 지속적인 하락장에서는 어쩔수 없었던것 같습니다.

 

전략 2

나이알메에서 공개된 상방돌파 전략입니다. 엔벨로프와 볼린저밴드, 캔들차트의 윗꼬리를 사용한 전략으로 2007년부터 누적수익률 77,664.34%, CAGR 59.41%,  MDD 9.8%로 훌륭한 성과를 보였습니다. 승률도 70%에 가까운것이 특징입니다.

 

최근 1년 성과는 누적수익률 -14.82%, CAGR -14.86%, MDD 20.6%로 최근 1년간 MDD를 갱신했습니다.

 

전략 3

Systrader79님의 블로그에 소개된 수급과 매수주체 평단가의 다이버전스를 이용한 전략입니다. 2007년부터 누적수익률 1,021,328.46%, CAGR 90.48%, MDD 15.07%를 기록했습니다. 승률도 준수하고 누적수익률이 특히 인상적입니다.

 

이번 전략도 대세하락장을 이기지 못하고 꺾여버렸습니다. MDD 21.79%로 이번 하락장에서 MDD를 갱신했습니다.

 

결언

이전에 운용했던 전략들 중 3개의 전략의 최근 1년 성과를 백테스트 해봤는데, 모두 성과가 부진하거나 MDD를 갱신했습니다. 이전에 좋은 성과를 보였던 전략이라고해서 어느시기나 수익을 낼 수는 없었다는 것이고, 그만큼 이번 하락장이 모두에게 힘든 기간이라는 뜻이기도 합니다. 다음글에서는 나머지 전략의 1년 성과를 백테스트 해보겠습니다.