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포트폴리오 변경에 따른 투자 목표 재설정 왜 포트폴리오를 포기했나? 힘들었던 22년이 끝나고 1월에 접어들면서 운용해오던 포트폴리오를 재조정하게 되었습니다. 작년은 금리 인상과 부동산 하락, 주식의 하락으로 모두가 힘들었던 시기였습니다. 이러한 상황에 대비하기 위한 투자 전략이 바로 자산배분인데요. 기존에 운용하던 주식 자산군의 투자 전략이 1달도 되지않아 작년의 손실을 모두 만회하는 모습을 보였습니다. 유동성이 큰 자산인 만큼 상승 추세에 빠르게 변화한 것인데요. 이러한 모습을 보고 작년같은 손실구간이 있더라도 추세만 좋다면 빠르게 회복이 가능하겠다는 생각이 들었습니다. 그리고 또 다른 이유는 환율 문제입니다. 환율이 최근 급격하게 하락하는 모습을 보이면서 채권과 금이 상승함에도 불구하고 환율로 인해 수익률이 감소하는 모습을 보였습니다. 주식.. 2023. 2. 21.
1월 자산배분 성과 (포트폴리오 전고점 돌파) 개요 '23년 1월 자산배분 성과입니다. 이번달은 포트폴리오를 해제하고 전체 자산을 주식으로 넘어가는 큰 변화가 있었습니다. 1월의 성과는 어땠는지, 왜 주식으로 넘어갔는지에 대해 알아보겠습니다. 지표 대비 성과 1월 1일 1월 31일 변화율 포트폴리오 71,036,448\ 76,612,236\ 7.84% 나스닥 10,562.06p 11,584.55p 10.68% 코스피 2,249.95p 2,425.08p 8.44% 코스닥 683.84p 740.49p 9.01% 환율(달러) 1,267.30p 1,236.00p -1.98% 금리가 예측했던 고점에 가까워지면서 금리 인상 랠리의 끝에 대한 기대로 위험자산의 상승이 시작되었습니다. 그리고 2월2일 4시30분에는 FOMC의 금리 인상 속도 조절에 대한 발표까지 .. 2023. 2. 2.
젠포트뷰 사용법 소개 (팩터 다분위 분석) 며칠 전 젠포트에서 보고서를 하나 배포했습니다. [ 젠포트뷰 https://genportview.com/ ] 에서 제공하는 서비스 중 하나라고 하는데요. 추후에 어떤 서비스가 추가될지 계속 기대해봐야겠습니다. [ 팩터 다분위 분석 ] 을 소개드리는 이유는 개인 활용에 따라 인사이트 발굴에 큰 도움이 되기 때문인데요. 저도 이번에 서비스를 사용하면서 한가지 전략을 추가 발굴해냈습니다. 팩터 다분위 분석이란? [ 팩터 다분위 분석 ]이 무엇인지부터 알아보겠습니다. [ 팩터 ] 는 젠포트에서 제공하는 조건식을 말합니다. {종가}. {고가} 와 같은 것들이 해당됩니다. [ 다분위 ] 는 팩터에 따라 정렬된 종목들을 그룹으로 나누는 것을 의미합니다. 예를 들어, 3000 종목을 10개로 나눈다면, 10분위로 그룹.. 2023. 1. 25.
워렌버핏 투자전략 서론 이번에 다뤄볼 내용은 워렌버핏의 투자전략입니다. 주식투자자라면 누구나 들어봤을 전설적인 투자자, 가치투자를 창시한 벤저민 그레이엄의 제자로 가치투자를 널리 알린 사람입니다. 단타의 단맛에 취해 큰 손실을 기록한 투자자들이 종국에 찾는 투자전략이기도한 투자전략이 가치투자인데요. 워렌버핏의 투자전략을 젠포트로 구현해보고 조금 개선해보는 컨텐츠를 기획해봤습니다. 매수조건식 뼈대가 되는 매수조건식은 젠포트 카페의 게시글을 활용했습니다. 원론적인 내용들로 매수조건식을 만들었고 매도조건식은 없습니다. 매수, 매도 조건은 아래와 같습니다. 종목당 매수비중은 5%, 보유종목은 100종목에 1일 최대 2종목만 매수했습니다. 목표가는 240%, 종목 최대 보유일은 사실상 없습니다. 위 조건으로 최근 1년 백테스트를 .. 2023. 1. 16.
자산배분 포트폴리오, 개별주 전략을 결합해도 될까? 운용 4개월차에 접어든 영구포트폴리오 원화와 달러를 조합한 영구포트폴리오를 운용한지 이제 4개월차가 되었습니다. 현재까지 느낀점을 한 줄로 말해보면 "생각처럼 흘러가지 않는다." 라고 표현할 수 있겠습니다. 무적일것 같았던 수익률과 MDD가 생각같지 않았고, "흘러가는대로, 원칙대로 운용하겠다."는 마음도 유지하는것이 힘들었습니다. 다행히 중간 개입은 없었습니다만 개입하고싶다는 유혹을 많이 느꼈고, 투자에서 심법이 가장 중요하다 얘기하는 이유를 다시금 느끼게 되었습니다. 왜 생각대로 흘러가지 않았는지 지금부터 자세히 얘기해보겠습니다. 백테스트의 오류 블로그를 찾아오신 분들이라면 제가 소개해드린 백테스트 툴을 사용해보거나, 이미 투자를 하고있는 분들일텐데요. 저는 영구포트폴리오를 백테스트해보고 개량한 투자.. 2023. 1. 13.
12월 자산배분 성과 개요 '22년 12월 자산배분 성과입니다. 자산배분 포트폴리오를 운용한지 4달차에 접어들었습니다. 연말을 돌아보는 관점에서 12월과 22년도의 주요 지수 지표와 자산배분 전략, 포트폴리오의 성과를 비교, 분석 해보겠습니다. 지표 대비 성과 12월 1일 12월 30일 변화율 포트폴리오 73,519,455\ 68,909,426\ -6.27% 나스닥 11,482.45p (12월 1일) 10,466.48p (12월 30일) -8.84% 코스피 2,479.84p 2,236.40p -9.81% 코스닥 740.60p 679.29p -8.27% 환율(달러) 1,309.00\ 1,261.00\ -3.66% 상승만 할 것 같았던 포트폴리오가 다시금 꺾였습니다. 미국 상무부가 발표한 미국의 경제성장률이 연율로 환산해 3.2.. 2023. 1. 5.
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