실전매매로 넘어가기 전 확인해야 할 것(실전괴리)
개요
실전매매는 나의 현금이 투입되어 전세계의 시장참여자와 경쟁하고 경제 상황에 따라 수익, 손실이 발생하는 진정한 '실전'입니다. 그만큼 다양한 요소에 의해 전략이 공격받기도하고 오히려 더 나은 성과를 보여주기도 합니다. 그러나 전략에 영향을 주는 요소들은 부정적인 것들이 대부분입니다. 그 중 하나가 실전괴리인데요. 실전매매에서 발생하는 실전괴리와 확인 방법, 해결 방법에 대해서 알아보겠습니다.
실전괴리란?
실전괴리는 백테스트에서 확인된 결과와 실전매매 결과가 다르게 나타나는것을 말합니다. 전략에서 종목을 선정하는 과정은 우리가 입력한 팩터의 조합에 의해 결정되기 때문에 백테스트와 실전매매의 종목선정은 동일합니다. 실전괴리가 발생하는곳은 종목선정 이후의 체결결과인데요. 우리가 투입한 금액과 매수량이 온전히 체결되지 않는 경우가 실전괴리에 해당됩니다. 매수량이 모두 체결되지 않을 경우 키움증권에서는 14:00에 부분체결 문자로 알려줍니다.
실전괴리 확인 방법
실전괴리는 앞의 예처럼 부분체결 문자로도 알 수 있으며, 젠포트에서도 확인이 가능합니다. 젠포트에서는 가상매매와 실전매매 기능을 제공하는데요. 두 기능의 차이점은 내 현금이 투입된다는것도 있지만, 가상매매는 매수가의 도달여부만 반영하고, 실전매매는 실제 체결량을 반영한다는 차이점이 있습니다. 만약 매수종목이 매수가에 닿았을 때, 내 주문량이 체결되지 않는다면 가상매매는 모두 체결, 실전매매는 일부만 체결된 것을 확인할 수 있습니다.
실전괴리 해결 방법
실전괴리를 이해했고 확인 방법도 알았다면 이제 해결 방법을 알아볼 차례입니다. 실전괴리가 발생하는 이유는 주문호가에서의 거래량 부족입니다. 내 주문호가의 거래량이 충분하지 않다면 일부만, 충분하다면 모두가 체결될 것입니다. 그렇다면 거래량이 충분한 종목을 매수한다면 내 주문이 모두 체결될 확률이 높겠죠. 이 때 사용하는것이 필터입니다.
필터로 사용할 수 있는 팩터는 여러가지가 있으며, 가장 기본적인것은 거래대금입니다. 직접 거래대금을 입력해도되고, 상위 X% 또는 X순위로 사용할 수도 있습니다. 필터는 거래대금 외 팩터를 사용해도되고, 어떤 팩터를 선정하느냐가 수익을 내는 알파로 작용할 수 있기때문에 어떤 팩터를 사용할것인지는 백테스트를 통해 스스로 찾아나가야합니다. 실전매매에서 전략이 받는 공격은 시장상황에 따른 전략의 붕괴도 있지만 가장 주요한 공격은 거래량 부족에 따른 미체결 현상이기에, 투입한 전략이 기대 수익률을 내지못하고있다면, 실전괴리가 발생하고있는것은 아닌지 돌아보는것도 필요하겠습니다.
결언
내 전략이 시장에 투입되었을 때 발생할 수 있는 실전괴리에 대해 알아보았습니다. 아무리 좋은 전략을 만들어도 전략대로 거래되지 않는다면, 결국 보기 좋은 떡에 불과합니다. 높은 수익률과 낮은 MDD를 좇아 포트를 깎고 다듬는것도 중요하지만, 실전매매에 들어갔을 때 기대 퍼포먼스를 보여줄 수 있는지도 함께 고려하고 반영했을 때 백테스트의 온전한 성과를 기대할 수 있습니다. 11월 천국이 다가오고 있는 상황에서 상승랠리에서 더 많은 수익을 얻기위해 노력하는 젠포터 모두 좋은 성과를 얻어가길 기원합니다.
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